第四百九十八章 柯爾莫哥洛夫微分方程（概率與統(tǒng)計）

　　馬爾可夫提出馬爾科夫鏈之后，用矩陣來表示一個系統(tǒng)的變化，這是連續(xù)時間參數(shù)馬爾可夫鏈理論。

　　其中的每一個量都是每一個參數(shù)從一個狀態(tài)到另一個狀態(tài)的概率。

　　所以這個柯爾莫哥洛夫開始研究這個方程隨時間變化后，自己想要的哪個狀態(tài)參數(shù)的量。

　　馬爾可夫說：“從我的這個系統(tǒng)方程里，最有趣的就是那種狀態(tài)才會發(fā)生，而那種狀態(tài)永遠都不會出現(xiàn)。”

　　柯爾莫哥洛夫說：“需要推到哪個是隨時間變化而變化的，哪個是隨時間變化都不會變的?！?p>　　馬爾可夫說：“然后再去研究哪個是隨時間概率會加強的，哪個是隨時間概率會減弱的。哪個是隨時間改變毫無規(guī)律而變化的甚至是瞬間變化的?！?p>　　馬爾可夫鏈X={Xt:t>=0}，P(t)=[Pij(t)]，Q=[qij]，i，j屬于S，當S為有限狀態(tài)空間。

　　向前方程P`(t)=P(t)Q。

　　向后方程P`(t)=QP(t)。